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Econometria - programma
Econometrics - programma

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EMANUELE BACCHIOCCHI , responsabile dell'insegnamento

Corso di laurea in ECONOMIA E MANAGEMENT (EMA) Classi L-18/L-33 Immatricolati dall'a.a. 2014/2015 - Laurea - 2015/2016

Insegnamento obbligatorio
Anno di corso2
Periodo di svolgimentosecondo trimestre
Settori scientifico disciplinari
  • SECS-P/05 - Econometria
Crediti (CFU) obbligatori6
Crediti (CFU) facoltativi-

Informazioni generali

Obiettivi: L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti i principi di base dell'analisi econometrica. Tutti gli aspetti teorici della modellistica econometrica verranno trattati congiuntamente con moderne applicazioni empiriche al fine di motivare gli studenti e rispondere a importanti problemi provenienti dal mondo reale con appropriate e specifiche risposte numeriche.

Lingua dell'insegnamento: Italiano

Programma di studio

Programma: Domande economiche e dati economici
- domande economiche esaminate
- effetti causali ed esperimenti ideali
- dati: fonti e tipi

Richiami di probabilità (nozioni di base)

Richiami di statistica
- stima della media di una popolazione
- verifica di ipotesi circa la media della popolazione
- intervalli di confidenza per la media della popolazione
- confronto tra medie di popolazioni diverse
- redditi di laureati e laureati negli Stati Uniti
- diagrammi a nuvola di punti, covarianza e correlazione campionaria

Regressione lineare con un singolo regressore
- il modello di regressione lineare
- stima dei coefficienti del modello di regressione lineare
- le assunzioni dei minimi quadrati
- distribuzione campionaria degli stimatori OLS
- verifica di ipotesi su un singolo coefficiente di regressione
- intervalli di confidenza per un coefficiente di regressione
- la regressione quando X è una variabile binaria
- R2 ed errore standard della regressione
- eteroschedasticità ed omoschedasticità

Regressione lineare con regressori multipli
- la distorsione da variabile omessa
- il modello di regressione multipla
- lo stimatore OLS della regressione multipla
- le assunzioni dei minimi quadrati
- la distribuzione degli stimatori OLS nella regressione multipla
- verifica di ipotesi e intervalli di confidenza per un singolo coefficiente
- verifica di ipotesi congiunte
- altre statistiche di regressione
- distorsione da variabile omessa e regressione multipla
- analisi dei dati sui punteggi dei test

Valutazione di studi basati sulla regressione multipla
- validità interna ed esterna
- minacce alla validità interna dell’analisi di regressione multipla
- esempio: i punteggi del test e la dimensione delle classi

Regressione con variabili strumentali
- lo stimatore IV con un singolo regressore e un singolo strumento
- il modello generale di regressione IV
- verifica della validità degli strumenti
- applicazione alla domanda di sigarette
- dove trovare strumenti validi

Introduzione a regressioni temporali e previsioni
- l’uso dei modelli di regressione per la previsione
- introduzione alle serie temporali e alla correlazione seriale
- autoregressioni
- regressioni temporali con predittori addizionali e modello autoregressivo misto
- scelta della lunghezza dei ritardi utilizzando i criteri d’informazione
- Non stazionarietà I: i trend
- Non stazionarietà II: le rotture strutturali (soltanto cenni)

Short course description english flag

The first part of the course concentrates on the linear regression model, with particular attention to the OLS estimation procedure and related properties, finite and asymptotic, of the estimators.
The second part, instead, focuses on the consequences of departures from the standard hypotheses underlying the linear regression model and the OLS estimators. In particular we introduce the Instrumental Variables (IV) estimation technique and the basic concept of dynamic models, time series analysis and forecasting of economic variables. During the course, theoretical concepts are supported by empirical analyses and simulation exercises.

Bibliografia e altri materiali didattici: Introduzione all’econometria, JH Stock e MW Watson, Pearson Education, terza edizione.

Modalità di esame, prerequisiti, esami propedeutici

Esame in un'unica volta o suddiviso in partiunico
Modalità di accertamento conoscenzeEsame
Giudiziovoto verbalizzato in trentesimi

Prerequisiti e modalità di esame E’ richiesta la conoscenza di base dei principali elementi di statistica descrittiva e inferenziale, e nozioni di base di algebra matriciale.

Prerequisiti e modalità di esame per non frequentanti Esame scritto per studenti frequentanti e non frequentanti.

Organizzazione della didattica

Settori e relativi crediti

  • Settore: SECS-P/05 - Econometria - Crediti: 6
Attività didattiche previste

Lezioni: 40 ore

Ricevimento Docenti

Orario di ricevimento Docenti
DocenteOrario di ricevimentoLuogo di ricevimento
EMANUELE BACCHIOCCHI , responsabile dell'insegnamentoNella settimana 18-22 settembre 2017, il ricevimento studenti avrà luogo martedì 19 dalle ore 12:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.stanza 31